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NEW QUESTION: 1
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NEW QUESTION: 2
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To answer, complete each statement according to the information presented in the code.
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NEW QUESTION: 3
An underlying asset price is at 100, its annual volatility is 25% and the risk free interest rate is 5%. A European put option has a strike of 105 and a maturity of 90 days. Its Black-Scholes price is
7.11. The options sensitivities are: delta = -0.59; gamma = 0.03; vega = 19.29. Find the delta-gamma approximation to the new option price when the underlying asset price changes to 105
A. 4.59
B. 4.54
C. 5.03
D. 6.49
Answer: B